I think that he works hard.　（私は、彼は熱心に働いていると思う。）　の場合、

・I think （私は思う）　（←主節）
・he works hard　（彼は熱心に働いている）　（←that節）

という二つの部分からできています。

これらを合わせて、私は思う ＋ 彼は熱心に働いていること(that)　より、
「私は、彼は熱心に働いていると思う」と考えます。

このような thatの使い方ができる動詞には、以下のものがあります。

・believe：信じる
・hear：聞く
・hope：望む
・know：知っている
・say：言う

合わせて覚えておきましょう！
 
 
（２）thatの省略
接続詞 that は省略されることがあります。
特に「はなしことば（口語）」の場合に、よく省略されます。

I think that he works hard.　
＝I think he works hard.　（私は、彼は熱心に働いていると思う。）
 
 
（３）時制の一致
中心となる文の動詞が過去形であると、that以下の動詞[助動詞]も過去形を使います。
このことを「時制の一致」といいます。

〔現在〕
I know that he works hard.　（私は、彼は熱心に働いていると知っている。）

〔過去〕
I knew that he worked hard.　（私は、彼は熱心に働くと知っていました。）

＜その他の例文＞

I believe (that) my brother is right.
「私の兄は正しいと、私は信じています。」

We know (that) the earth is round.
「私たちは地球が丸いことを知っています。」

＜補足＞

「時制の一致」が起こるのは、think や know などのメインの動詞が過去のときだけです。
現在や未来のときには、時制の一致は起こらないので、注意しましょう。

＜まとめ＞

・接続詞 that は「あれ」とは訳さず、うしろに文をともなって「～ということ」という意味になる
・「I think that ～.」で「私は～だと思う」、「I know that ～.」で「私は～だと知っている」
・中心となる文の動詞が過去形であると、that以下の動詞[助動詞]も過去形を使う（時制の一致）